پیش بینی قیمت سهام در بورس با یادگیری عمیق

بورس چیست؟

باید بگوییم اندیشه ی ایجاد بازار بورس زمانی شکل گرفت که عده ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت های تجاری خود ضرر کردند، بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به وسیله ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند. نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده ای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آنها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش ادامه دهد؛ به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب تر بود. رفته رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت های سهامی تبدیل گردید. بورس کلمه‌ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و به خریدوفروش کالاهای خود بر اساس حراج می‌پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می‌کردند و به‌تدریج شکل توسعه‌یافته‌تر و مسقف به خود گرفت، بورس می‌گفتند. به زبان ساده می‌توان گفت که بازار مکانی است که در آن خرید و فروش انجام می‌شود. حال این بازار می‌تواند یک مکان فیزیکی یا در بستری مانند اینترنت باشد. آنچه خریداران و فروشندگان معامله می‌کنند، دارایی‌هایشان است که می‌تواند واقعی یا مالی باشد. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی مانند خانه، زمین، خودرو و… هستند. در طرف مقابل، دارایی‌های مالی اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت را در بر می‌گیرند. بورس را در یک تعریف بسیار ساده، می‌توانیم یک بازار در نظر بگیریم. همانطور که در بازار، انواع کالا در قبال پول معامله می‌شوند، در بورس نیز دارایی‌های مختلفی معامله می‌شوند. با این تفاوت که می‌توانیم بورس را یک بازار رسمی و دائمی بنامیم.

مزایای سرمایه ‌گذاری در بورس؟

همین که بازار بورس توانسته بین فعالیت‌های اقتصادی مردم جا باز کند و توسعه خوبی در اقتصاد ایران داشته باشد، نشان می‌دهد نسبت به دیگر بازارهای مالی برتری‌ها و مزایایی دارد که باعث شده سرمایه‌گذاران به آن جذب شوند. مزایایی که به طور خلاصه عبارتند از:

  • امکان سرمایه گذاری در بورس با مبالغ کم و محدود
  • شفافیت اطلاعات
  • نقدشوندگی بالا
  • گزینه های متنوع سرمایه گذاری
  • حفظ سرمایه در برابر تورم
  • بازار قانونی و شرعی
  • کسب بازدهی بالاتر

چرا یاد گیری بورس و پیش بینی سهام ضرورت دارد؟

بورس برای تمام کسانی که به دنبال شغل دوم و یا سرمایه گذاری در یک فضا با بازدهی خوب میگردند بسیار مناسب است بطوری که بسیاری از افراد بورس را شغل دوم و درآمد اول خودشان می دانند. نگرش به بورس در ایران منفی است و افراد فکر میکنند که بورس ریسک بالایی دارد و ممکن است یک روزه سرمایه گذار را بدبخت کند و تمام سرمایه اش از بین برود؛ ولی این نگاه کاملا اشتباه است مخصوصا برای بازار ایران که دارای محدودیت دامنه نوسان ۵ درصدی می باشد. سرمایه گذاری در ایران برای حفظ ارزش پول برای همه افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه به دلیل تورم بالا و عدم ثبات در اقتصاد کشور باید گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنیم تا از بی ارزش شدن پولمان در درجه اول جلوگیری کنیم؛ در این دوره شما به طور کامل متوجه خواهید شد که چرا بورس بهترین گزینه ی سرمایه گذاری نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیاست و این نوع سرمایه گذاری چه تاثیری را می تواند در زندگی شما و در اقتصاد کشور داشته باشد.

روش های مرسوم برای پیش بینی قیمت سهام در بورس؟

درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است؛ اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، رویگردان یا فروشنده آن باشند.

تحلیل تکنیکی:

سهام، مطالعه و بررسی قیمت سهام است. در این تحلیل فقط از نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده می‌شود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است. تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌هیچ‌وجه به بررسی نقاط ضعف یا قوت ساختار شرکت یا صنعت نمی‌پردازد؛ بلکه هدفش بررسی رفتار سرمایه‌گذار و روند تغییرات قیمت است. به‌عبارتی‌دیگر، تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و باهدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

سه محور اصلی در مباحث تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

  • همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است
  • قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند
  • تاریخ تکرار می‌شود

تحلیل بنیادی:

بررسی علمی درباره عوامل اساسی تعیین ‌کننده ارزش سهام را تجزیه‌وتحلیل بنیادی می‌نامند. در این نوع تحلیل از اطلاعات وسیعی مانند اطلاعات درون شرکت، نسبت‌های مالی، میزان استفاده از ظرفیت، طرح‌های توسعه، دریافتی‌های احتمالی شرکت بابت مابه‌التفاوت، سوبسیدها و… استفاده می‌شود. نخستین مسئله‌ای که هر سرمایه‌گذار در تحلیل بنیادی باید حل کند، انتخاب صنعت است. اگر در بحران اقتصادی باشیم و میزان بیکاری نیز زیاد باشد و تمام سعی مردم تنها پرداخت بدهی‌هایشان باشد، احتمالاً صنایعی از قبیل صنایع غذایی، نفت و خرده‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد و هرگاه که اوضاع اقتصادی کشور رونق داشته و نرخ بیکاری کاهش یابد، صنایعی نظیر فناوری که بر اوضاع کشور تأثیرگذار هستند، برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌شوند.

هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت سهام؟

پیش ­بینی تغییر قیمت سهام به عنوان یک فعالیت چالش­انگیز در پیش ­بینی سری­های زمانی مالی در نظر گرفته می­شود. یک پیش­بینی صحیح از تغییر قیمت سهام می­تواند سود زیادی را برای سرمایه­گذاران به بار آورد. با توجه به پیچیدگی داده­های بازار بورس، توسعه مدل­های کارآمد برای پیش­بینی بسیار دشوار است. از جمله جدیدترین زمینه ها در این مورد، استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی رفتارهای قیمتی سهام است. پیشرفت ها در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به خصوص درزمینه محاسبات تکاملی نه تنها ما را قادر به تجزیه وتحلیل موثرتر داده ها نموده است، بلکه این امکان را فراهم ساخته که از آن ها برای فهم هرگونه الگوی زیربنایی بازارهای مالی استفاده گردد. اقتصاددانان، آماردانان و مدرسان امور مالی همواره علاقه مند به توسعه و آزمایش مدل های رفتاری قیمت سهام بوده اند. XCS سامانه ای مرکب از الگوریتم ژنتیک و یادگیری تقویتی است که به صورت برخط با محیط در تعامل بوده و توانایی یادگیری از تجربه های خود را دارد. شبکه های عصبی (NN) یکی از متدهای هوش مصنونی هستند که تاکنون در خارج از ایران تحقیقات زیادی بر روی کاربردهای آنها در حل مسائل اقتصادی انجام شده است، اما در داخل متاسفانه هنوز تلاشهای منسجمی را شاهد نیستیم ولی گاهگاهی حرکتهایی که وجود دارد وابسته به علائق شخصی متخصصان و محققان است. در یک کلام می توان گفت پیش بینی قیمت سهام در بورس نیازمند مشارکت ماشین و انسان است و باید انسان و ماشین بتوانند با همکاری همدیگر یک مدل یکپارچه را ارائه دهند. آنچه مهم است این است که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بخوبی می تواند به صورت تکنیکال قیمت سهام را پیش بینی کند.

هدف از این دوره آموزشی؟

هدف از این دوره آموزشی پیش بینی قیمت سهام در بورس با یادگیری عمیق و یادگیری ماشین است. سیستم پیش بینی قیمت سهام در بورس، سیستمی است که بر اساس تکنولوژی هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) قادر به پیش بینی قیمت سهام در بورس با دقت بالا می‌باشد. در این دوره پیش بینی قیمت سهام در بورس با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی و تکنیک های Deep Learning به سرعت عملیات یادگیری را انجام داده و پس از آن به راحتی و با سرعت بالا پیش بینی قیمت سهام را مورد نظر را انجام می­دهد.هدف از این دوره عملی پیش بینی قیمت سهام در بورس با یادگیری عمیق در پایتون می باشد. در این دوره با فیلم آموزشی کامل روند پیش بینی قیمت سهام در بورس انجام می شود و مجموعه های داده ای معرفی می شوند و عملیات تست شبکه انجام می شود. خروجی های حاصل از پیش بینی قیمت سهام در بورس روی هر یک از شبکه ها نشان داده می شود. این آموزش به زبانی ساده و روان و کاربردی آماده شده است که خواننده می تواند در مدت زمان کوتاهی مفاهیم اصلی را درک کرده و بتواند کارهای علمی پژوهشی یا کاربردی خوبی را بر پایه این آموزش ها انجام داد. در بخش اول تئوری کامل پیش بینی قیمت سهام در بورس همراه الگوریتم های مختلف بحث و بررسی می شود و تمامی آنجه برای پیش بینی قیمت سهام در بورس لازم دارید به شما آموزش داده می شود. در بخش دوم آموزش پیاده سازی کامل پیش بینی قیمت سهام در بورس با پایتون را یاد خواهید گرفت. جزئیات این دوره آموزشی در زیر لیست شده است. بدون شک بهترین دوره ردیابی در ویدئو با زبان فارسی می باشد که با زبان ساده و روان توضیح داده شده است. امیدواریم که این آموزش از “بیگ لرن” هم مثل سایر آموزش ها مورد تایید و رضایت شما مخاطبان گرامی قرار گیرد.

قابلیت های دوره:

  • مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بورسی

  • مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام فارکس

  • پیش بینی با الگوریتم های های یادگیری ماشین

  • پیش بینی با الگوریتم های های یادگیری عمیق

  • پیش بینی N روز آینده روی هر داده ای

نمونه ای از خروجی حاصل از دوره آموزشی

مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بورسی
بخش اول: مرور کامل روی پایتون
بخش دوم: مرور کامل روی یادگیری ماشین و آمار و احتمال برای سری زمانی
بخش سوم: پیش بینی سری زمانی فارکس با روش های آماری
بخش چهارم: تئوری پیش بینی قیمت سهام در بورس
بخش پنجم: پیش بینی قیمت سهام با یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

4.2
4.18 11 رای
350,000 تومان
11 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
6
4 ستاره
1
3 ستاره
4
2 ستاره
0
1 ستاره
0

11 دیدگاه برای پیش بینی قیمت سهام در بورس با هوش مصنوعی

  1. مریم

    سلام من این دوره را تهیه کردم و خیلی راضی بودم. هم توضیحات کامل بود و کدها قابلیت آموزش روی داده های دلخواه را دارد. تشکر

  2. هادی

    مهارت آقای دکتر در بیان مسائل پیچیده خیلی خوبه. ممنون از استاد گرامی

  3. پویا

    دوره خیلی خوبی بود. مختصر و مفید مطالب گفته شده بود.

  4. علی

    وقعا هم سایت خوب و هم مطالب مفیدی را ارائه می کنید. دستتون درد نکنه. پایدار باشید

  5. مرضیه

    سلام.من فعلا این دوره را نخریدم. آیا از این مطلب میشه برای مدل پیش بینی زمان ارسال پست در شبکه های اجتماعی استفاده کرد؟ مثلا ساعت و روز بدیم و زمان ارسال پست را به دقیقه بده؟

    • biglearn

      با سلام. از نظر مدل سازی شباهت هایی به هم دارند ولی به صورت کامل قابل استفاده نیست و نیازمند تغییراتی جزئی در ساختار کدنویسی است

  6. 00mostafa00(خریدار محصول)

    سلام وقت بخیر خسته نباشید
    بنده با توجه به اموزش شما پیش رفتم مرحله به مرحله
    و سیستم برای بنده پیش بینی کرد دقیقا مثل آموزش ولی موردی که هست
    بنده مثلا دیتابیسی دارم که مربوط میشه به (از سال 1380 تا 24 شریهور 1400) و میخوام برام از 25 شهریور تا 1 مهر رو پیش بینی کنه
    طبق آموزش بنده حتما باید x_test رو بدم که بهم جواب بده الان که بنده دیتایی مربوط به 25 شهریور تا 1 مهرو ندارم باید چیکار کنم؟

    • biglearn

      با سلام خدمت شما کاربر گرامی
      شما اگر قصد ارزیابی دارید باید روی داده های موجود مدل رو ارزیابی کنید یعنی مثلا با داده های 1380 تا 1 شهریور مدل رو بسازید و بعد از 2 تا 24 شهریور مدل رو تست کنید.
      پس دقت مدل روی داده های 1 تا 24 شهریور تقریبا همان دقت مربوط به 24 تا 1مهر را دارد.

  7. امیر

    سلام در بخش فارکس و بورس که شبکه های عمیق بازگشتی RNN قرار گرفته بنظر میاد قبلش مطالبی هم داشته که حذف شده و یا بارگزاری نشده. لطفا راهنمایی بفرمایید

  8. کرج هادی آقایی(خریدار محصول)

    سلام در بخش فارکس و بورس که شبکه های عمیق بازگشتی RNN قرار گرفته بنظر میاد قبلش مطالبی هم داشته که حذف شده و یا بارگزاری نشده. لطفا راهنمایی بفرمایید

    • biglearn

      سلام. وقت بخیر
      به عنوان پیش نیاز این دوره باید دوره “یادگیری عمیق با پایتورچ” را از سایت مطالعه کنید. با تشکر

  9. hafarinesh

    سلام وقت بخیر
    این دوره با دوره “پیش بینی قیمت فارکس با هوش مصنوعی” متفاوت است؟

  10. اصفهان علی رضا(خریدار محصول)

    سلام و وقت بخیر
    ضمن تشکر از زحمات اساتید گرامی بابت توضیحات کاربردی ی سوال داشتم
    الان مدل که ساخته شد و خطای مدل ساخته شده هم با داده های واقعی تطبیق داده شد، ما چه کدی باید اجرا کنیم که مثلا یکماه اینده رو که هیچ داده ای ازش نداریم بیاد نشون بده؟

    • biglearn

      با سلام و احترام
      دوره بروز شده و مواردی که می فرمایید بهش اضافه شده است و می توانید مطالعه نمایید.

  11. hosseinJ

    سلام این دوره پیشنیاز داره؟
    چه چیزایی؟

دیدگاه خود را بنویسید