پیش بینی قیمت سهام در بورس با یادگیری عمیق

فارکس چیست؟

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است تشکیل شده و یک بازار نا متمرکز برای معامله گری و تبادل ارز می باشد. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان می باشد. این بازار جهانی نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می کند. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در جهان است که بسیاری از تاجران موفق در آن فعالیت دارند و روزانه معاملات عظیمی در آن انجام می شود. ساده‌ترین تعریف آن دادوستد و تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. معامله‌گران فارکس (که به عنوان نوسان‌گیر ارز هم شناخته می‌شوند) اقدام به خرید ارز می‌کنند، به این امید که در آینده آن‌ها را با قیمت بالاتری بفروشند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. حجم معاملات روزانه آن، حدود پنج تریلیون دلار است! درحالیکه بزرگترین بازار بورس جهان، یعنی بورس نیویورک، روزانه فقط 25 میلیارد دلار گردش مالی دارد. در حقیقت شما می‌توانید در این بازار به داد و ستد انواع ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر بپردازید. این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه ‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد. معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است. یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان درنظر گرفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است. خرید و فروش در بازار فارکس بدین معناست که ما جفت ارز یورو به دلار را می خریم. ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین آمدن قیمت دلار معاملاتی داریم در واقع ما دلار را فروخته ایم و یورو را خریدیم. در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود. برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است. در واقع در این بازار روش داد و ستد تبدیل یک ارز به ارز دیگری می باشد که حجم زیادی از این تبادل ها خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت ها، هزینه های سفر و سرمایه گذاری اشخاص یا بنگاه ها در کشورهای مورد استفاده ارز می باشد. البته بیشترین حجمی تبادلات ارزی جهت دریافت سود از تفاضل قیمت خرید و فروش ارز انجام می گیرد. در واقع چیزی که تفاوت دو مقدار Bid و Ask در معاملات محسوب می شود. در بازار تبادل ارزهای جهانی کلیه بانک ها و موسسات مالی، شرکت های چند ملیتی، تجار،  شرکت های صادرات و واردات و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی مانند دلار، یورو، پوند، ین و … را داد و ستد می کنند.

How to Read Forex Charts | Forex Chart Analysis | IG International

مزایای سرمایه ‌گذاری در فارکس؟

همین که بازار فارکس توانسته بین فعالیت‌های اقتصادی مردم جا باز کند و توسعه خوبی در اقتصاد ایران داشته باشد، نشان می‌دهد نسبت به دیگر بازارهای مالی برتری‌ها و مزایایی دارد که باعث شده سرمایه‌گذاران به آن جذب شوند. مزایایی که به طور خلاصه عبارتند از:

  • امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم و محدود
  • شفافیت اطلاعات
  • نقدشوندگی بالا
  • گزینه های متنوع سرمایه گذاری
  • حفظ سرمایه در برابر تورم
  • بازار قانونی و شرعی
  • کسب بازدهی بالاتر

چرا یاد گیری فارکس و پیش بینی ضرورت دارد؟

فارکس برای تمام کسانی که به دنبال شغل دوم و یا سرمایه گذاری در یک فضا با بازدهی خوب میگردند بسیار مناسب است بطوری که بسیاری از افراد فارکس را شغل دوم و درآمد اول خودشان می دانند. نگرش به فارکس در ایران منفی است و افراد فکر میکنند که فارکس ریسک بالایی دارد و ممکن است یک روزه سرمایه گذار را بدبخت کند و تمام سرمایه اش از بین برود؛ ولی این نگاه کاملا اشتباه است سرمایه گذاری در ایران برای حفظ ارزش پول برای همه افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. متاسفانه به دلیل تورم بالا و عدم ثبات در اقتصاد باید گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری پیدا کنیم تا از بی ارزش شدن پولمان در درجه اول جلوگیری کنیم؛ در این دوره شما به طور کامل متوجه خواهید شد که چرا فارکس بهترین گزینه ی سرمایه گذاری نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیاست و این نوع سرمایه گذاری چه تاثیری را می تواند در زندگی شما و در اقتصاد کشور داشته باشد.

روش های مرسوم برای پیش بینی قیمت فارکس؟

درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان است؛ اما آنچه دشوار است، فهم آن چیزی است که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام می‌انجامد و سبب می‌شود برخی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و برخی دیگر، رویگردان یا فروشنده آن باشند.

تحلیل تکنیکی:

سهام، مطالعه و بررسی قیمت سهام است. در این تحلیل فقط از نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده می‌شود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است. تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌هیچ‌وجه به بررسی نقاط ضعف یا قوت ساختار شرکت یا صنعت نمی‌پردازد؛ بلکه هدفش بررسی رفتار سرمایه‌گذار و روند تغییرات قیمت است. به‌عبارتی‌دیگر، تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و باهدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

سه محور اصلی در مباحث تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

  • همه‌چیز در قیمت لحاظ شده است
  • قیمت‌ها براساس روندها حرکت می‌کنند
  • تاریخ تکرار می‌شود

تحلیل بنیادی:

بررسی علمی درباره عوامل اساسی تعیین ‌کننده ارزش سهام را تجزیه‌وتحلیل بنیادی می‌نامند. در این نوع تحلیل از اطلاعات وسیعی مانند اطلاعات درون شرکت، نسبت‌های مالی، میزان استفاده از ظرفیت، طرح‌های توسعه، دریافتی‌های احتمالی شرکت بابت مابه‌التفاوت، سوبسیدها و… استفاده می‌شود. نخستین مسئله‌ای که هر سرمایه‌گذار در تحلیل بنیادی باید حل کند، انتخاب صنعت است. اگر در بحران اقتصادی باشیم و میزان بیکاری نیز زیاد باشد و تمام سعی مردم تنها پرداخت بدهی‌هایشان باشد، احتمالاً صنایعی از قبیل صنایع غذایی، نفت و خرده‌فروشی مورد توجه قرار می‌گیرد و هرگاه که اوضاع اقتصادی کشور رونق داشته و نرخ بیکاری کاهش یابد، صنایعی نظیر فناوری که بر اوضاع کشور تأثیرگذار هستند، برای سرمایه‌گذاری بررسی می‌شوند.

هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت فارکس؟

پیش ­بینی تغییر قیمت فارکس به عنوان یک فعالیت چالش­انگیز در پیش ­بینی سری­های زمانی مالی در نظر گرفته می­شود. یک پیش ­بینی صحیح از تغییر قیمت می­تواند سود زیادی را برای سرمایه ­گذاران به بار آورد. با توجه به پیچیدگی داده ­های بازار فارکس، توسعه مدل­های کارآمد برای پیش­بینی بسیار دشوار است. از جمله جدیدترین زمینه ها در این مورد، استفاده از شبکه های عصبی برای پیش بینی رفتارهای قیمتی فارکس است. پیشرفت ها در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به خصوص درزمینه محاسبات تکاملی نه تنها ما را قادر به تجزیه وتحلیل موثرتر داده ها نموده است، بلکه این امکان را فراهم ساخته که از آن ها برای فهم هرگونه الگوی زیربنایی بازارهای مالی استفاده گردد. اقتصاددانان، آماردانان و مدرسان امور مالی همواره علاقه مند به توسعه و آزمایش مدل های رفتاری قیمت سهام بوده اند. XCS سامانه ای مرکب از الگوریتم ژنتیک و یادگیری تقویتی است که به صورت برخط با محیط در تعامل بوده و توانایی یادگیری از تجربه های خود را دارد. شبکه های عصبی (NN) یکی از متدهای هوش مصنونی هستند که تاکنون در خارج از ایران تحقیقات زیادی بر روی کاربردهای آنها در حل مسائل اقتصادی انجام شده است، اما در داخل متاسفانه هنوز تلاشهای منسجمی را شاهد نیستیم ولی گاه گاهی حرکتهایی که وجود دارد وابسته به علائق شخصی متخصصان و محققان است. در یک کلام می توان گفت پیش بینی قیمت در فارکس نیازمند مشارکت ماشین و انسان است و باید انسان و ماشین بتوانند با همکاری همدیگر یک مدل یکپارچه را ارائه دهند. آنچه مهم است این است که هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بخوبی می تواند به صورت تکنیکال قیمت فارکس را پیش بینی کند.

هدف از این دوره آموزشی؟

هدف از این دوره آموزشی پیش بینی قیمت در فارکس و بورس با یادگیری عمیق و یادگیری ماشین است. سیستم پیش بینی قیمت، سیستمی است که بر اساس تکنولوژی هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) قادر به پیش بینی قیمت در فارکس با دقت بالا می‌باشد. در این دوره پیش بینی قیمت  با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی و تکنیک های Deep Learning به سرعت عملیات یادگیری را انجام داده و پس از آن به راحتی و با سرعت بالا پیش بینی قیمت را انجام می­دهد.هدف از این دوره عملی پیش بینی قیمت  با یادگیری عمیق در پایتون می باشد. در این دوره با فیلم آموزشی کامل روند پیش بینی قیمت در بورس و فارکس انجام می شود و مجموعه های داده ای معرفی می شوند و عملیات تست شبکه انجام می شود. خروجی های حاصل از پیش بینی قیمت  روی هر یک از شبکه ها نشان داده می شود. این آموزش به زبانی ساده، روان و کاربردی آماده شده است که خواننده می تواند در مدت زمان کوتاهی مفاهیم اصلی را درک کرده و بتواند کارهای علمی پژوهشی یا کاربردی خوبی را بر پایه این آموزش ها انجام داد. در بخش اول تئوری کامل پیش بینی قیمت در بورس و فارکس همراه الگوریتم های مختلف بحث و بررسی می شود و تمامی آنجه برای پیش بینی قیمت لازم دارید به شما آموزش داده می شود. در بخش دوم آموزش پیاده سازی کامل پیش بینی قیمت  با پایتون را یاد خواهید گرفت. جزئیات این دوره آموزشی در زیر لیست شده است. بدون شک بهترین دوره پیش بینی سری های زمانی با زبان فارسی می باشد که با زبان ساده و روان توضیح داده شده است. امیدواریم که این آموزش از “بیگ لرن” هم مثل سایر آموزش ها مورد تایید و رضایت شما مخاطبان گرامی قرار گیرد.

قابلیت های دوره:

  • مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بورسی

  • مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام فارکس

  • پیش بینی با الگوریتم های های یادگیری ماشین

  • پیش بینی با الگوریتم های های یادگیری عمیق

  • پیش بینی N روز آینده روی هر داده ای

نمونه ای از خروجی حاصل از دوره آموزشی

مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بورسی
بخش اول: مرور کامل روی پایتون
بخش دوم: مرور کامل روی یادگیری ماشین/عمیق و آمار برای سری زمانی
بخش سوم: پیش بینی سری زمانی فارکس با روش های آماری
بخش چهارم: تئوری پیش بینی قیمت سهام در فارکس
بخش پنجم: پیاده سازی عملی پیش بینی قیمت فارکس با یادگیری ماشین/عمیق
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

4
4.00 8 رای
350,000 تومان
8 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
1
4 ستاره
6
3 ستاره
1
2 ستاره
0
1 ستاره
0

5 دیدگاه برای پیش بینی قیمت فارکس با هوش مصنوعی

  1. کیمیا

    دوره کاملی بود و نتایج پیش بینی خیلی خوب بود. تشکر از آموزش خوبتون

  2. آرشیا

    خیلی ممنون بابت این دوره و توضیحات خوب آقای دکتر

  3. کرمانشاه مهدی اسفندیاری

    سلام.این دوره با دوره پیش بینی قیمت سهام بورس با هوش مصنوعی یکی هست یا فرق داره ؟ توضیحات دوره ها که مثل هم هست‌.

  4. amazing.birds(خریدار محصول)

    سلام
    ممنونم از سایت و آموزش جذاب استاد گرامی اما
    سوالی دارم که ممکنه سوال دوستان دیگه هم باشه

  5. mostafa_h(خریدار محصول)

    سلام
    بعد از اینکه قیمت رو به اعداد کوچیکتر تبدیل کردیم که پردازشش راحت تر بشه و پیش بینی انجام شد باید یه روشی یا کدی وجود داشته باشه که دوباره به همون مقیاس تبدیلش کنیم. مثلا قیمت بیت کوین 22 هزار دلار پیش بینی شده برای فردا ولی کد ما 0.11 مثلا نشون میده. چطور میتونیم به واقعت برشگردونیم؟
    ممنون

دیدگاه خود را بنویسید